Prof. Dr. rer. pol. Jörg Clostermann

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Tel.: +49 841 9348-1220

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E-Mail: Joerg.Clostermann@thi.de

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Raum: F213

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Lehrgebiet: Volkswirtschaftslehre, Quantitative Methoden und Finanzmarktanalyse

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Forschung

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• Zinsprognosen
• Wechselkursprognose
• Konjunkturprognose
• Entwicklung von Branchenindikatoren
• Rohstoffpreisprognosen
• Absatz-/Umsatzprognosen

Vita

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• Seit 1997 an der THI
• 1994-1997: Deutsche Bundesbank Frankfurt: Volkswirtschaftliche Hauptabteilung, Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe
• 1982-1994: FAU Erlangen-Nürnberg: Promotion (1994), Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. W. Lachmann (1992-1994) und bei Prof. Dr. E. Dürr (1990-1992), Studium der Volkswirtschaftslehre mit Abschluss zum Diplom-Volkswirt (1982-1989) 

Veröffentlichungen

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• Clostermann J., Seitz F.: Feste Zinsbindung versus kurzfristig variable Zinskonditionen in Deutschland, Working Paper der Hochschule Ingolstadt, September 2018, Heft Nr. 45.
• Baic B., Clostermann J.: Die Relevanz der Peak-Oil-Theorie, in: Rahel Schomaker, Die europäische Energiewende, Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft 104, S. 37-68, De Gruyter Oldenbourg, Oktober 2017.
• Bandholz H., Clostermann J., Seitz F.: Die Entwicklung der Langfristzinsen in den USA und das „Quantitative Easing“ der FED, Bavarian Journal of Applied Sciences NO.2. S. 198-213, Dezember 2016.
• Bandholz H., Clostermann J., Seitz F.: Die Entwicklung der Langfristzinsen in den USA und das „Quantitative Easing“ der FED, Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Oktober 2016, Heft Nr. 40.
• Baic B., Clostermann J.: Ist Peak Oil Geschichte?, Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Oktober 2016, Heft Nr. 39.
• Clostermann J., Keis K., Seitz F.: Short-term Oil Models before and during  the Financial Market Crisis, Working Paper der Hochschule Ingolstadt, März 2010, Heft Nr. 18.
• Clostermann J., Koch A., Rees A., Seitz F.: Ein Factor Augmented Stepwise Probit Prognosemodell für den ifo-Geschäftserwartungsindex, Working Paper der Hochschule Ingolstadt, Dezember 2009, Heft Nr. 17.
• Bandholz H., Clostermann J., Seitz F.: Explaining the US Bond Yield Conundrum, Applied Financial Economics, 2009, 19, 539–550.
• Clostermann J., Seitz F.:Überbewertung der Rentenmärkte: Fakt oder Vision?, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 3/2007, S. 5-29.
• Clostermann J., Seitz F.: Are Bond Markets really Overpriced: The case of the US, Working Paper der Fachhochschule Ingolstadt, Dezember 2005, Heft Nr. 11.
• Clostermann J., Seitz F.: Money, Inflation and Growth in Germany – A-Vector-Error-Correction-P-Star-Model, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 222, 2002, Heft 6, S. 641-655
• Clostermann J., Rees A.: Euro versus US-Dollar: Dem Rätsel auf der Spur, in: Hypovereinsbank (Hrsg.), Europa, Juli 2001.
• Clostermann J., Schnatz B.: The determinants of euro-dollar exchange rate – Synthetic fundamentals and a non-existing currency, Konjunkturpolitik, Applied Economics Quaterly, 46. Jg., 2000, Heft 3, S. 274-302.
• Clostermann J., Schnatz B.: The determinants of euro-dollar exchange rate – Synthetic fundamentals and a non-existing currency, Discussion paper 2/00, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, May 2000
• Clostermann J., Rees A.: Der EURO: Comeback in 2000?, in: Hypovereinsbank (Hrsg.), Europa, Januar 2000.
• Clostermann J.: Forum für Finanzmarktstabilität, WISU, 28. Jg., Heft 3, 1999, S. 305.
• Clostermann J., Seitz F.: Der Zusammenhang zwischen Geldmenge, Output und Preisen in Deutschland - ein modifizierter P-Star-Ansatz, ifo Diskussionsbeiträge, Februar 1999.
• Clostermann J.: What is the fittest price measure for the calculation of real D Mark exchange rates?, ifo Studien, 44. Jg, Heft 4, 1998, S. 393-412.
• Clostermann J.: Folgt der deutsche Außenhandelsbilanzsaldo einer J-Kurve, Allgemeines Statistisches Archiv, 82. Bd., Heft 2, April/Juni, 1998, S. 198-219.
• Clostermann J., Friedmann W.: What drives the real D-Mark exchange rate?, Konjunkturpolitik, 44. Jg., Heft 3, 1998, S. 207-230.
• Clostermann J., Scharnagl M., Seitz F.: Monetäres Reinvermögen versus Geldmenge M3 - eine Entgegnung, Kredit und Kapital, 30. Jg., Heft 1, 1997, S. 101-115.
• Clostermann J.: Der Einfluß des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz, Bundesbank Magazin, 6/1996, S. 26-27.
• Clostermann J.: The impact of the exchange rate on Germany's balance of trade, Discussion paper 7/96, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, August 1996
• Clostermann J.: Der Einfluß des Wechselkurses auf die deutsche Handelsbilanz, Diskussionspapier 7/96, Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe der Deutschen Bundesbank, August 1996
• Clostermann J.: Geldmengenaggregate als Zwischenziele der Geldpolitik: empirische Untersuchungen für die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, die USA und Japan, Verlag Paul Haupt Bern, Stuttgart, Wien, 1995
• Clostermann J.: Die Zwischenzielproblematik der Geldpolitik, in: Hans Martin Schleyer-Stiftung, Dynamik des Weltmarkts - Schlankheitskur für den Staat?, Forschungsergebnisse im Überblick, VI. Internationaler Kongreß (Innsbruck, 10-12 Juni 1992), S. 48-49